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I mercati dei Futures offrono l'accesso ai mercati dei derivati regolamentati, con ampia liquidità e dove operano traders professionisti e istituzioni finanziarie. Apprendi i vantaggi e i rischi dell’operatività in prodotti a leva finanziaria e ottieni padronanza dei concetti base del trading per adottare un approccio responsabile e professionale su questi mercati finanziari.
In
questo incontro analizzeremo delle strategie molto potenti, per le quali
occorre un assoluto livello di competenza, in quanto le variabili che le caratterizzano
possono creare problemi a chi approccia i mercati in modo superficiale.
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In
questo incontro parleremo delle componenti del prezzo delle opzioni, dando uno
sguardo alla formula di Black & Sholes, e parleremo di volatilità implicita,
smile e skew di volatilità. Approfondiremo le relazioni che ci
sono fra le opzioni ed il sottostante ed introdurremo le greche, che altro non
sono che semplici valori numerici che ci indicano di come cambia il prezzo di
una opzione in relazione alle sue determinanti: sottostante, scadenza,
volatilità.
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In
questo incontro esamineremo l’importante regola della put-call parity ed
approfondiremo due greche di secondo ordine ma di primaria importanza per la
gestione di un portafoglio: il vomma e il charm.
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Parte
con questo webinar un percorso di formazione ed evoluzione finanziaria
particolarmente importante e denso di contenuti. Inizieremo introducendo i
concetti fondanti l’analisi monetaria, affronteremo il mercato leggendo il
denaro, i prezzi, la volatilità ed i volumi e vedremo come iniziare a crearci
una reale mappa del rischio.
[+ info]
In
questo incontro approfondiremo le importanti relazioni che esistono tra un
sottostante e gli open interest e vedremo come, attraverso la loro
lettura, si riesca a individuare in modo oggettivo i veri livelli di interesse
del mercato, per poter operare nel modo più coerente possibile.
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In
questo incontro faremo precisi ragionamenti sulla relazione tra il market
profile e i livelli di mercato individuati attraverso l’analisi degli open
interest. I posizionamenti monetari degli operatori conferiscono, infatti,
rilevanza concreta alle value area, ai vuoti di volume e ai punti di
controllo e i parametri del market profile vengono contestualizzati nell’interesse
finanziario degli operatori.
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In
questo webinar approfondiremo lo studio sulla volatilità implicita e le
implicazioni sulla distribuzione dei rendimenti del sottostante. Visualizzeremo
tre tipologie di skew di volatilità per mostrare come cambino i prezzi
delle opzioni in situazioni di mercato soggette al “fear effect”.
[+ info]
In
questo incontro introdurremo il VIX, con le sue caratteristiche e le sue
criticità.
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In
questo incontro approfondiremo quanto precedentemente appreso sul più
importante indice di volatilità. Analizzeremo il VIX e le opzioni a zero giorni,
cercando di capire quali rischi potrebbero nasconderci i mercati.
[+ info]
In
quest’ultimo, importantissimo, incontro analizzeremo con un caso di studio
reale come gli operatori istituzionali lavorano le proprie posizioni a mercato
e vedremo, grazie ai dati oggettivi che abbiamo imparato durante il lungo
percorso formativo, come sfruttare a nostro vantaggio queste importanti
conoscenze.
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