Futures E-nano Russell 2000 (N2K)

Descrizione Futures E-nano Russell 2000 (N2K) ?

L'indice Russell 2000 raggruppa 2000 società a bassa capitalizzazione che operano in un'ampia varietà di settori dell'economia statunitense. Come indice, è ampiamente riconosciuto come indicatore chiave dello stato di salute delle piccole imprese statunitensi.

I futures E-nano Russell 2000 sono la versione di dimensioni più ridotte della famiglia di futures su questo indice: ogni contratto equivale a un decimo del Micro E-mini e a un centesimo dell’E-mini. Questo contratto consente di sfruttare le oscillazioni dell’indice Russell 2000 con un valore nominale molto ridotto, operando sullo stesso mercato dei contratti E-mini e Micro E-mini Russell 2000.

Vantaggi Futures E-nano Russell 2000 (N2K) ?

1. Indicatore anticipatore: anticipa i movimenti di altri indici azionari, riflettendo in anticipo le svolte dell'economia interna statunitense.
2. Diversificazione rispetto ai principali indici: la sua composizione, costituita da piccole società, offre un andamento diverso rispetto all’S&P 500 o al Nasdaq-100, il che apre opportunità di strategie relative tra indici.
3. Coberturas ajustadas: facilita estrategias de cobertura en carteras de renta variable compuestas mayoritariamente por valores USA de pequeña capitalización, ajustando el tamaño de la cobertura a la exposición real.
4. Precisione nella gestione del rischio: le sue dimensioni ridotte consentono di adattare il numero di contratti al rischio per operazione e alle dimensioni del conto, e di aumentare la posizione in modo progressivo.
5. I mercati globali non si fermano mai: l'orario di negoziazione di questo contratto consente a un investitore di essere esposto, per quasi 24 ore al giorno, alle oscillazioni dell'indice Russell 2000.

Utilizzo Futures E-nano Russell 2000 (N2K) ?

I futures E-nano Russell 2000 (codice N2K) replicano un indice azionario e sono negoziati interamente in forma elettronica sul CME. Sono regolati per differenza (in contanti), con scadenza trimestrale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre; sono sempre disponibili per la negoziazione le due scadenze più vicine. Alla scadenza, il prezzo di liquidazione finale viene determinato in base alla quotazione ufficiale di apertura dell’indice (SOQ) del terzo venerdì del mese di scadenza, mentre la liquidazione giornaliera viene calcolata sulla base del prezzo medio ponderato per volume (VWAP) su un intervallo di 30 secondi del corrispondente future E-mini, garantendo l’allineamento dei prezzi con il contratto principale.